Il risultato del Dow Jones è stato dell’8.27% semplice annuo in 14 anni, pari al 5.5237% composto.
La differenza dipende da come si conducono i calcoli. Ad esempio, supponiamo che in banca ci diano il 10% e che noi si decida di lasciare il denaro per due anni. Se ci danno il 10% semplice, su 100 euro, in due anni, avremo 20 euro di guadagno, se invece ci danno il 10% composto, avremo dopo il primo anno 110 euro ma al secondo anno avremo il 10% di 110 euro, cioè 11 euro, avremo insomma 121 euro. Per 14 anni (periodo di cui stiamo parlando), al’5.5237% composto, i nostri 100 euro diverranno 100*(1+0.05237)^14 = 212.275 euro. Per avere lo stesso risultato con capitalizzazione semplice, ci devono dare l’8%. A riprova, 8 x 14 fa 112, più i cento euro versati, fa 212. Il risultato non sarebbe male, ma c’è il draw down (perdita massima possibile) che costituisce un deterrente, perché, nei momenti in cui il draw down è elevato, le operazioni non si dovrebbero abbandonare. Se ci pensate bene, inoltre, il draw down elevato significa anche minor liquidità perché in quei periodi, in realtà, non si può disporre dell’investimento, pena una grande perdita.
Un buon sistema, pertanto, dovrebbe dare una discreta redditività (calcolata col criterio della capitalizzazione composta) e un draw down non eccessivo.
Per rendersi conto delle possibilità del nostro sistema, chiamato Abaco, prima di spiegarlo, affiancheremo ai risultati del Dow Jones (senza nessuno che ci operi) i risultati da noi ottenuti. Ovviamente, ci lavoriamo sempre sopra e gli stessi non potranno che migliorare, perché altrimenti lasceremmo le cose come stanno.
| anno | Guadagno% Dow Jones | Draw Down % Dow Jones | ||
| 2004 | 4.11 | -9.23 | ||
| 2005 | -0.08 | -8.78 | ||
| 2006 | 15.50 | -8.30 | ||
| 2007 | 22.78 | -10.33 | ||
| 2008 | -34.12 | -50.28 | ||
| 2009 | 20.17 | -31.21 | ||
| 2010 | 11.76 | -13.97 | ||
| 2011 | 19.35 | -17.14 | ||
| 2012 | 7.69 | -9.23 | ||
| 2013 | 24.03 | -5.88 | ||
| 2014 | 7.84 | -7.46 | ||
| 2015 | -1.07 | -15.31 | ||
| 2016 | 13.38 | -10.41 | ||
| 2017 | 22.61 | -3.40 | ||
| 2018 | -4.20 | -20.22 |
| annuali | % Dow Jones | Draw down Dow Jones | ||
| 95 dei dati, tra | 38.62% | |||
| e | -21.32% | |||
| media | 8.65% | -14.74 | ||
| anno con guadagno massimo | 24.03% | -3.40 | ||
| anno con guadagno minimo | -34.12% | -50.28 |
Note: il 95% dei risultati attesi del Dow comporta un possibilità negativa pari al -21.32%. Il guadagno medio del Dow Jones è pari all’8.65% annuo.
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